收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | |
沪金1006(元/克) | 247.98 | 247.87 | 54726 | 102296 |
上海现货黄金(T+D)(元/克) | 245.4 | - | - | - |
伦敦现货(美元/盎司) | 1112.02 | 折算:元/克 | 244.09 | - |
纽约期货(2月合约)(美元/盎司) | 1113.3 | 折算:元/克 | 244.37 | 327716 |
即期人民币汇率 | 6.8272 | 6个月NDF | 6.7535 | - |
注:伦敦现货、纽约期货及人民币汇率均取报告生成时的最新数据
上周五晚间欧美市场休市,黄金市场关闭。本周一亚洲时段,金价自1104美元附近震荡温和反弹。伦敦金日线上,价格升破自今年8月以来的上升趋势线,重归上升通道。RSI指标看涨背离,双线粘合,MACD绿柱缩短,短线可能守住涨幅。国内市场方面,沪金期货平开,早盘震荡走高,午盘小幅回落震荡。主力1006合约成交较上日放量,持仓增加4608手,量价配比表明有资金重新入场。
上周五欧美方面无重大经济数据。美国财政部宣布取消对于房利美和房地美的信贷规模上限,在未来3年内,无论“两房”发生多大的亏损,政府都将给予支持。这个举措给市场一定的信心,有利于商品和黄金。希腊政府周五通过了一项裁减2010年财政预算的措施,但该措施仅能使希腊的财政预算减少80亿欧元,这在希腊的全部财政赤字中仅占很小的比重。而且希腊政府也预计该国的财政赤字要到2012年才会出现下滑。主权债务危机仍然存在,有利于使国际黄金价格维持在高位。
俄罗斯央行上周五再次降低基准利率至8.75%,出乎市场预期,是今年第10次降息。尽管俄罗斯卢布不是影响金价的主要币种,但这次降息表明俄罗斯等东欧国家面临的风险仍然较大,对于金价会构成一定支撑。
总的来看,长期支撑金价的因素并未发生实质性改变,黄金价格长期上涨格局完好。但在未来数周内创新高的可能性较小,暂以调整思路对待。短线价格可能会继续温和上扬,前期多单可继续持有,但设置好止损。
期现套利分析
1006合约期现套利成本计算
金交所 | 手续费:元/克(万分之八) | 0.20 | 递延费:0.02%/天 | |
运保费:元/克 | 0.09 | 7.55832 | ||
出库费 | 0.002 | |||
上期所 | 交易手续费:元/克(单边) | 0.08 | ||
仓储费:0.0018元/克/天*N天=元/克 | 0.2772 | |||
入库调运费:元/克 | 0.04 | |||
入/出库费:元/克 | 0.002 | |||
交割手续费:元/克 | 0.20 | |||
合计元/克 | 0.8875 | 8.44584 | ||
期现价差 | 2.58 | 收益率 | 2.29% | -7.93% |
年化收益率 | 5.35% | -18.53% |
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