亚市今日美元兑日元外汇期权隐含波动率走低-外汇市场-金投网

亚市今日美元兑日元外汇期权隐含波动率走低

字号：T|T 2010-9-10 17:03:42 阅读(0) 我有话说(0)

摘要: 亚洲汇市10日，美元兑日元外汇期权隐含波动率走低，因美元兑日元企稳，现汇汇率略高于纽约汇市9日尾盘报价，导致对冲该汇率波动和进一步下滑的需求放缓。基准1个月期美元/日元平价期权隐含波动率跌至11.90%/12.60%。

因美元兑日元企稳，亚洲汇市10日，美元兑日元外汇期权隐含波动率走低；基准1个月期美元/日元平价期权隐含波动率跌至11.90%/12.60%。

综合媒体9月10日报道，亚洲汇市10日，美元兑日元外汇期权隐含波动率走低，因美元兑日元企稳，现汇汇率略高于纽约汇市9日尾盘报价，导致对冲该汇率波动和进一步下滑的需求放缓。

基准1个月期美元/日元平价期权隐含波动率跌至11.90%/12.60%，纽约汇市9日尾盘报11.95%/12.65%。

某大型日本银行的期权交易商称，如该汇率维持在现有水平附近，基准隐含波动率也许会下跌约20个基点。

不过，上述交易商称，基准隐含波动率的跌势不太可能超过上述幅度，因为目前现汇汇率太低，退出期货合约不太划算。

以下是北京时间10:30的1个月期外汇期权隐含波动率：

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东京汇市纽约汇市东京汇市

10日 9日 9日

美元/日元 11.90%/12.60% 11.95%/12.65% 12.40%/13.10%

欧元/美元 10.35%/11.35% 10.15%/11.15% 10.65%/11.65%

欧元/日元 14.75%/16.75% 14.75%/16.75% 14.75%/16.75%

3个月期外汇期权隐含波动率

东京汇市东京汇市

10日 9日

美元/日元 12.50%/13.10% 12.75%/13.35%

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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日元看涨期权的隐含波动率差为1.10%/1.60%，东京汇市9日为1.10%/1.60%。

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