上周沪深300现指冲高回落，连续三周出现平台整理。股指期货IF指数周涨幅为2.21%，涨幅高于沪深300现指，各合约上周总交易量小幅增长12.52%，持仓量较上周五增1168手至31581手。
上周沪深300现指冲高回落，连续三周出现平台整理。股指期货IF指数周涨幅为2.21%，涨幅高于沪深300现指，各合约上周总交易量小幅增长12.52%，持仓量较上周五增1168手至31581手。
上周恰逢主力合约换约期，自周二开始9月合约持仓量已超过8月合约，当日中金所前20位结算会员8月合约空单占比为48.3%，但9月合约空单占比已升至52.42%。随着股指高位振荡持续，市场多空双方对峙强烈，而主力资金9月合约空单占比一直处于相对高位，显示上周主力资金空头明显占优。
从上周五主力持仓数据来看，前20位结算会员均减持9月合约，但其持仓量总和占9月合约总持仓量的比重仍较前一交易日增长0.67个百分点达到76.64%，持仓集中度明显上升。
上周五期指随现指大幅下跌，主力减持空单744手，减持多单971手，空单占比较上一日上升0.55个百分点达52.35%，显示市场空方力量继续加强，预计本周指数振荡将会加剧。
北京中期数据统计分析显示，主力空单占比与次日沪深300现指开盘情况相关性显著：当主力空单占比高于50%时，沪深300指数次日低开的概率为67.61%；当主力空单占比低于50%时，沪深300指数次日高开的概率为61.54%；以上两者合计概率为66.67%，即主力空单占比对沪深 300指数的影响效果达到了66.67%的水平。同时我们注意到，当主力空单占比数据和前一交易日晚间道指收盘同向表现时，亦即同时表现利空或利多时，沪深300指数开盘的情况表现为同向的概率为90.69%。
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