主力空头由谨慎转为积极期指弱势调整概率大

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2010-8-27 15:30:25

　　根据中金所公布的近期主力席位前10名和前20名净持仓数据，我们可以观察到，在沪综指和沪深300指数分别突破2700点和2975点后回调以来，空头一直占据比较明显的优势地位，而且在股指不断回落的过程中净空头数量并没有明显的减仓获利了结的迹

　　根据中金所公布的近期主力席位前10名和前20名净持仓数据，我们可以观察到，在沪综指和沪深300指数分别突破2700点和2975点后回调以来，空头一直占据比较明显的优势地位，而且在股指不断回落的过程中净空头数量并没有明显的减仓获利了结的迹象，这或许表明未来一段时间内市场弱势调整的概率依然较大。

　　从沪深300指数近期的表现看，主力席位的态度开始由谨慎做空慢慢转变为积极做空。在8月16日及之前一段时时间，主力席位净持仓在多空两边摇摆，且在较多交易日内，空头占据优势，但是相较于6月17日及之后的超过2000手的净空头持仓来说，其数量也不大，均在1000手之下。以8月26日前 10名和前20名净持仓数量来看，其分别为2832手和1960手空头，与从2462点反弹以来的净空头持仓量相比，开始呈现两个特征，即高位稳定运行和由较为谨慎看空转变为较为积极的看空。参考影响市场运行的主要因素，在缺乏催化剂的背景下，未来市场振荡调整的弱势格局或将是一种常态。

　　另外，根据长城伟业、国泰君安和中证期货等主力席位的交易特征来看，国泰君安的空头趋向最为稳定，且操作上波段特征较为明显，而中证期货从盘后持仓量反映的操作成败概率上较国泰君安稍逊一筹，长城伟业的表现则居于两者之前。总体而言，活跃席位的交易行为也仅仅是一种参考。

　　从近期主力席位的持仓变化以及交易特征来看，未来市场维持振荡调整弱势格局的概率较大，至少从目前看，市场上行的动力和空间较为有限。

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