据中金所公布的持仓数据,10月26日1011合约前20名持买单会员减持528手至21852手,持卖单会员减持890手至24524手,多空持仓比值为0.89。从净持仓看,空头仍旧占有优势。对于空头持仓占优的现状,笔者认为主要是套利盘所致。
据中金所公布的持仓数据,10月26日1011合约前20名持买单会员减持528手至21852手,持卖单会员减持890手至24524手,多空持仓比值为0.89。从净持仓看,空头仍旧占有优势。对于空头持仓占优的现状,笔者认为主要是套利盘所致。
自10月中旬以来,期指走势强于现货指数,从而拉大了期现价差。尽管当前的价差远高于上周的期现价差。但是由于前期价差一直较低,在10月份之前,大部分套利者在30-40附近即会入场进行期现套利。因此当期现价差达到60附近时,不少资金便涌入市场。也许正是主力套利资金过早参与套利,以至于当前期现价差高位盘旋,因为没有更多的资金来打压价差。
作为这一想法的另一佐证是,尽管市场涨势不断,但是国泰君安和中证期货的空单并不出现大幅的减持,这对于正常期货投机者显然是致命的。但是,如果这是套利盘的话,那么他们的坚持就可以理解了。
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