沪深300指数与IF1301合约之间的基差全日呈先弱后强走势;期指上午的小幅下跌时,基差出现全日最低点-15.80点左右;但随着期指的上行,基差一路走强,收市时-6点基差,接近全日最高点。
周三期指强势横盘。四个合约共成交42.9万手,较周二大幅减少47.3万手,持仓量也较上个交易日减少2120手至10.4万手。四个合约出现不同程度回落,主力合约IF1301微跌0.15%,回调幅度最小的是IF1303,仅0.09%;IF1306合约回落幅度最大,为0.23%。
沪深300指数与IF1301合约之间的基差全日呈先弱后强走势;期指上午的小幅下跌时,基差出现全日最低点-15.80点左右;但随着期指的上行,基差一路走强,收市时-6点基差,接近全日最高点。
基差在期指上行时也跟随走强,反应了现货推动期指上行,期指的上行当前处于被动状态。
发改委批示21件基建项目,再度引发金融地产 股上涨拉动期指周二继续强势;国务院又确定降低流通费用的10项政策措施。近期扶植经济增长的政策持续出台,不断鼓舞市场做多热情。
但同时我们也应该留意:上周一周ETF出现净赎回4亿多份,最近SHIBOR各个合约出现不同程度的上行;这些迹象显示年底资金回笼与销帐需求等原因令资金面开始紧张。
而这波靠权重股拉动的上涨也到了关键的年线位置,需要更多的资金助推以实现真正突破。当前疲弱的经济环境下,资金还是备受考验的。
技术上,期指面临阻力区域2480-2500,同时上证指数也遇到年线2220的压力;同时,12月25日阳线所创出的成交量较12月14日阳线减少,持续上涨的量能面临考验。操作上,不适宜建立趋势性多单,等待市场的回调。由于此次上涨时间有持续性、上涨有力度,即使短期期指下行,以回落看待。
持仓分析:主力合约多空减仓
周三中金所公布的前20名会员多空持仓显示:IF1301合约多单56875手,空单65700手,多空均出现减仓,但空单减仓较多,令净空单减少2864手至8825手,中证的空单依旧有12396手,海通也有10127手空单。
IF1303合约上多空出现小幅增仓,多单13268手,空单14997手,空单增加略多,令净空单增加19手至1729手。资金主力目前仍集中在IF1301上。
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