多空胶着股指短期震荡为主

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2014-2-7 13:37:45

截至2014年1月23日,沪深300指数2014年1月份一路震荡下跌,到1月下旬有所反弹,在多空博弈过程中,空头前期优势明显,后期多头反击。

1.现货市场回顾

截至2014年1月23日,沪深300指数2014年1月份一路震荡下跌,到1月下旬有所反弹,在多空博弈过程中,空头前期优势明显,后期多头反击。沪深300指数统计区间内累计下跌98.14点,跌幅4.21%,总计成交840.1亿股,总成交额7950.13亿元。从沪深300各行业表现来看,几乎全军覆没,只有信息行业收红,本月上涨1.58%,跌幅最大的是能源,本月下跌7.4%,其他行业也都有不同程度的下跌。

2.期货市场回顾

截至1月23日收盘,期指当月合约报收2244.2点,整个区间累计下跌100.8点,跌幅4.3%。同期沪深300指数下跌4.21%,期现走势基本一致。2014年1月份期指四合约累计成交11011722手,合约持仓量基本保持在11万手到13万手之间,处于相对较高位置。期指持仓在前期居高不下,从中下旬开始,随着空头的离场,持仓有所回落,多头发力,市场有所反弹。

3.择时策略跟踪

承接之前的模拟投资跟踪,我们对股指期货当月合约2014年1月初至1月23日区间继续进行跟踪考查。从结果来看,2014年1月份该策略表现尚可,实现正收益4.56%,同期沪深300指数下跌4.21%,该策略跑赢指数。

4.市场情绪指数跟踪

从整个1月份市场情绪指数来看,以震荡下行为主,后期跌穿下界阈值之后有所反弹。从长期的情绪指数走势来看,该指数在1月份仍然在底部区域震荡,依然没有摆脱下降通道,目前上升压力较大。从短周期来看,情绪指数在其下界阈值附近震荡,受到下边界支撑,2月大幅下跌的概率不大,但上行依然有压力。

5.后市展望

从期指市场来看,市场在2014年1月份多空双方博弈比较激烈,持仓量处于高位,前期空头占优,后期空头获利离场,持仓回落,市场反弹。目前多空胶着,市场或以震荡为主。

风险提示:注意宏观经济数据下行风险,警惕周边局势恶化。

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