从关键点位来看,上证综合指数下跌至2000.4点位置。不排除期指再度下行,目前利好空头格局相对稳固。持仓结构方面,总持仓量环比增加0.29万手,至12.87万手。
熊市价差头寸
策略效果较佳
从关键点位来看,上证综合指数下跌至2000.4点位置。不排除期指再度下行,目前利好空头格局相对稳固。持仓结构方面,总持仓量环比增加0.29万手,至12.87万手。前5名、前20名、空头持仓规模较大会员等3个组合净空规模分别是2.29万手、1.37万手、2.31万手,环比一致增加,高频数据方向的信号偏空。
股指期货基差一致下滑,远端两合约基差下降态势明显,弱势格局下出现大幅升水的概率较小。元旦以后,高升水格局不再,2013年12月一度涌现较好的基差机会,持续时间达20多个交易日,前期建仓的套利头寸有望迎来良好平仓机会。日内主力基差窄幅波动,运行区间为4至9点,日内基差运行至4点下方、12点上方的时间较长。季一与季二合约基差密集波动区间17-22点。
价差利好熊市套利策略,波动密集区间3.5-5.5点,在基差低位建立牛市价差策略效果获利能力良好。价差入场位置可选择3.5点,离场可设置6点。3月合约与1月合约的价差回落至10至12点内,选择10点可了结前期建立的熊市价差头寸,之前日报预期的季一当月价差合约将存在更低点位平仓机会的预期兑现。
<上一篇 期指跌势明显 观望情绪较浓
下一篇> 期指下行创新低 仍守住2200点关口
热评话题
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为,尽管美国金融股财报好于预期,但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大,且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制,预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势,周初沪深两市承接此前反弹之势,继续上扬,但上周四开始指数明显走弱,上证综指持续下探,周涨幅明显收窄,最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致,均呈现小幅上扬的态势,截至上周五,IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为,尽管标普500净多持仓继续上升,但多头增仓力度有所减弱,而纳指及道指净多单双双回落,近期空方有所抬头,期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%,未满足月波幅均值要求,如地缘政治风险减退,外围美股回稳,将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为,期指未能延续周二的上涨的势头,冲高回落,内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下,或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0