现货交易时段,股指期货主力合约IF1401合约基差窄幅波动,重心继续下移,全天都没有出现明显的期现套利机会;
持仓大降 期指或继续走弱
现货交易时段,股指期货主力合约IF1401合约基差窄幅波动,重心继续下移,全天都没有出现明显的期现套利机会;跨期价差方面,期指四合约间价差继续保持小幅波动,日内没有趋势性,有利于均值回归型统计套利策略的运行。
基差方面,主力合约IF1401合约的基差与沪深300指数及合约自身走势的分时相关系数分别为-0.206、0.111;在现货交易时段,主力合约基差成交分布继续向下倾斜,但倾斜幅度大大缩小,基差高位与低位成交比为0.994,这意味着股指期货基差短期内继续下行的概率比较大,同时考虑到主力合约基差与其价格的正相关关系,该指标显示期指短期内继续走弱的可能性比较大。
资金动向上,IF1401合约减仓5756手至85620手,IF1402合约增仓1085手至6076手,收盘后4个合约总持仓减少4461手至121308手。盘后中国金融期货交易所数据显示,前20位会员在IF1401合约上多头仓位减少3479手,空头仓位减少3666手,在IF1403合约上多头仓位增加309手,空头仓位增加243手,综合来看,多空主力双方继续大幅度地减仓,但是空头减仓量相对更大。
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