昨日大盘放量下挫,显示场内资金离场的意愿明显升温。而股指期货和融资融券市场中资金的动向更值得投资者重点关注。
昨日大盘放量下挫,显示场内资金离场的意愿明显升温。而股指期货和融资融券市场中资金的动向更值得投资者重点关注。
考虑到此类资金经过杠杆放大,如果市场继续大幅下挫,不排除此类资金跟风出逃,可能会加大市场调整幅度。
据Wind数据显示,9月15日融资融券余额达到5699.34亿元,较上个交易日大增91.42亿元,刷新了单日增幅纪录。融资方面,当日融资余额报5655.78亿元,其中,融资买入额为506.43亿元,融资偿还额为414.49亿元,当日的融资净买入额达91.94亿元,刷新历史新高水平;融券方面,当日的融券余额报收43.57亿元,较前一交易日小幅下降0.52亿元。由此来看,本周一融资热情依然高涨。
不过,融资是一把双刃剑,涨时助涨,跌时助跌,面对沪深两市本周二的大幅调整,融资客获利了结倾向大增。从这一层面来看,5655.78亿元的融资盘更像是烫手的山芋,这部分资金一旦跟风出逃可能会加重市场调整的力度。
另一方面,本周是股指期货IF1409合约的交割日,“交割日魔咒”可能会再度来袭。所谓“交割日魔咒”,一般称“到期日效应”,指的是在股指期货最后交易日(即交割日)当天,因到期原因引发的期货和现货成交量和价格波动率发生扭曲的现象。考虑到在此前市场二次上攻之际,不少投资者开立多头仓位,而在本周五的股指期货交割日中,多头资金可能会平仓,这无疑将加大市场波动幅度。
其实,昨日多方资金已经开始撤兵,多方前二十席位昨日共减仓12562手,其中减持最多的是多方第二巨头中信期货,为3367手。
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