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期指持仓创新高期现套利机会出现

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2012-11-30 9:52:20

中证期货研究部：市场传言券商佣金保护或取消成为昨日券商股杀跌的动能，虽然近期证监会对券商开放创新意图明显，但在投行业务萎缩的情况下，券商的主要业绩来源还是经纪业务为主，如果传言属实则对券商确实形成雪上加霜的局面。

不论是什么消息导致了券商股的杀跌，都显示了整体市场脆弱的心态，如果没有强力的政策提振信心，预计这样的局部暴跌仍可能再次发生，尤其是前期抗跌的板块，这对于市场的企稳带来了较大不确定。

期指市场总持仓首度超出10万手，创出收盘历史新高，彰显多空的博弈仍在继续。不过从目前的形势看，多方越来越处于不利的地位，增仓下行继续有利于空方，多方不离场空方似乎难以罢手。

期指持仓创新高期现套利机会出现

国泰君安期货研究所：前日提醒关注的季月合约正向期现套利机会出现，但须注意季月合约的流动性风险；跨期价差方面，4个合约价差比较稳定，没有明显套利机会。

期指继续缩量增仓下跌，与沪深300指数相比，下跌幅度略大。基差方面，IF1212合约基差与沪深300指数及合约自身走势的分时相关性分别为-0.811、-0.667；当月合约基差均值上升，并且基差成交分布由向上倾斜变为向下倾斜，因此基差继续扩大的趋势可能结束，基差开始缩小的概率增大，再考虑到基差与当月合约的负相关性，期指反弹的概率增大。

资金动向上，IF1212合约增仓1209手至84358手，IF1301合约增仓1430手至7009手，收盘4个合约总持仓增加2929手至102203手，创下股指期货上市以来总持仓新高。

盘后中国金融期货交易所数据显示，前20位会员在IF1212上多头仓位增仓635手，空头仓位增加3312手，空头主力连续三天大幅加仓，目前从主力持仓看，空方优势较大。但是根据日内分时数据统计结果显示，期指近期反弹的概率增大，投资者需注意追空风险。

中国金融期货交易所

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