金投网提供了4月23日股指期货持仓量分析:多空布局季月合约:
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上周五,股指期货在交割日变盘,伴随着持仓量激增,最终收出标志性长阳。经历了上周五的大涨之后,市场对本周的走势充满期待。周一午盘,期指多头顽强抵抗,盘尾收出小阳。
从盘后公布的持仓情况来看,受五一长假影响,前20名多空在主力1305合约上均小幅减仓。再来看季月合约IF1306,多空则互不相让,纷纷加仓。其中,多头前20名持仓增加1129手,空头前20名持仓增加1118手。
持仓量的增加,一方面说明多空分歧进一步加大,资金对抗逐步升级;另一方面,主力合约上的减持说明多空对短线行情主要以振荡对待。对季月合约的布局表明中长期期指趋势将明朗化,多空主力对此必有一战。
从IF1305期现价差的角度来看,近期无论是盘中还是尾盘,贴水几乎成为了一种常态。继上周五期指由贴水转为升水,周一收盘,5月合约收盘从上一交易日的升水1.37点扩大为升水12.33点,多头信心持续恢复。
两份合约加总后的净空持仓由上周五的11960手上升至12523手,净持仓比也由-0.077来到了-0.092。净空持仓连续大幅增加意味着,短线期指延续上周五反弹势头的概率较低,存在再次下探20日均线的可能。
从具体席位来看,空方力量也是不容小觑。以IF1305来看,多头方面,前5名多头主力出现了一致性减仓。而空头主力则出现分歧,传统的套保系三大空头席位中,中证期货、海通期货分别减持空单413手和156手,国泰君安则进一步加空。
整体来看,目前说企稳言之过早。多空双方间博弈激烈,量能整体却是萎缩的状态。在缺乏相对有力的外部力量打破多空博弈状态的情况下,本周的时间点较为关键。短线如果能在2500—2520这一带企稳,有利于形成双底,期指还可能有反弹。反之,期指将没有像样的反弹继续向下寻底。
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