12月10日股指期货持仓量分析：期指空方信心不足

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2014-12-10 9:35:29

周二大盘剧烈振荡，期指主力合约1412振幅达到466点，创下期指上市以来最大值。盘中持仓再创出26.3万手历史新高，期指当日成交创历史新高293万手。

周二大盘剧烈振荡，期指主力合约1412振幅达到466点，创下期指上市以来最大值。盘中持仓再创出26.3万手历史新高，期指当日成交创历史新高293万手。盘后期指持仓骤降2.7万余手至21.5万手，与上周三持仓水平持平。当月合约持仓激降2.4万余手，是该合约3周以来最低水平。

结合IF主力合约盘中持仓的变化来看，期指早盘减仓上行，同时基差走高，应是空单止损离场。而午盘减仓下行，基差从日升水80点持续回落至贴水20多点状态，反映出多单快速出逃。总体情况来看，日内波动剧烈导致短线资金离场，而盘中套利盘平仓也是持仓回落的原因之一。从持仓增长率的表现来看，期指持仓高位后快速的回落，都与行情启动阶段性调整的时间点相吻合，对后市不宜过分乐观。

中金所公布的四合约前20名席位净空仓减少3322手至2.4万手，仍属于近一个月适中偏高水平。从多空持仓来看，双方持仓均有下降，但空单减持幅度偏大，导致净空仓下降。多空持仓比略微反弹0.4个百分点至86.33%，是一周来适中水平。当月合约净空仓下降5973手至1.2万手，下月和下季合约分别增加1678手和1107手。近期套利盘虽然较多，但净空持仓下降幅度显著偏大，而且当月合约的净空仓已降至三周来最低水平，说明期指主力席位的资金态度倾向看多，表明空方信心不足。

从IF1412合约持仓数据看，多空双方大部分席位以减持为主，空方减持力度较大。多空双方增持席位数仅有4席，增持力度较弱。多方减持的16家席位合计减持多单12957手，而空方减持17940手。

中信期货席位减持多单2798手的同时，还减持空单5192手。该席位在远月上回补量偏少，排除移仓的可能。中信席位在IF1412上所持有的空单是三周来最低水平，排除了是短线套利平仓的可能。虽然该席位的多单减少幅度并不小，但空单减持力度更大，反映该席位的空方资金信心明显不足。

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