股指小幅升水考虑获利离场

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2013-9-27 14:14:48

期指大幅下挫。主力合约跌44点，跌幅1.81%。分析人士认为，2400点一线是短线期指牛熊的关键分界岭，多空双方仍将就此展开争夺。

股指期货IF1310合约最高上攀至2434.2点，最低下探至2383.4点，最终报收于2391点，下跌44点，跌幅1.81%。从期现溢价来看，截至收盘，IF1310和现货沪深300指数间正溢价为6.6点，升水小幅扩大。

中金所盘后持仓排名显示，IF1310合约前20名多头席位增持765手至5.27万手，前20名空头席位增持1580手至6.12万手，空头主力加仓入场，净空单上升，空方占据明显优势。具体席位上，广发期货减持多单1315手；国泰君安增持多单259手，空单1359手；华泰长城减持空单1516手。

从期指日内持仓变化来看，空头进攻的同时，多头有一定止损出场的迹象，从而加速了期指的下跌，反映出当前市场信心不足。尤其是2400点作为关键的技术点位，多头并未借此组织起有效的反攻，从而导致2400点关口失守，对当前市场信心的影响较大。

国债期货方面，主力合约TF1312小幅反弹，最终收于94.572点，涨幅为0.15%。从成交情况看，期价上涨并未伴随有成交量的放大，各合约总成交量为5088手，比上一交易日大幅缩水。总成交量较上一交易日减少5604手。从持仓排名看，多头主力小幅加仓，TF1312合约多头主力增仓29手，空头主力减仓9手。

“上涨主要受到本周的巨量逆回购影响，期货多头信心得到提振”，上海中期国债期货分析师刘文博表示，国债期货表现较国债现货更为强势。这与国债、股指价格再现负相关结构有关，股指期货今日的大跌给通过股债联动关系做交易的投资者提供了参照依据。考虑到下周一将有880亿逆回购到期，同时临近假日，操作上，建议前期短多可考虑获利离场。

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