成交锐减&持仓续降 IF1006今迎交割

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2010-6-18 4:47:29

成交锐减持仓续降 IF1006今迎交割

　　今日，股指期货IF1006合约将迎来最后交易日并于闭市后进入交割，这是沪深300指数期货上市以来的第二次交割。伴随着交割日的到来，IF1006合约成交锐减，持仓持续出现较大幅度下降。昨日，该合约成交29949手，较上一交易日大减14万手，持仓减少5617手，为4417手。

　　由于IF1006合约最后几个交易日横跨端午节假期，节前最后一个交易日持仓即减少了4006手。从上周五到昨日短短两个交易日，IF1006合约总持仓量共减少近1万手。与此同时，IF1007合约持仓持续增加，昨日更是大幅增加7444手，至16693手，市场交易重心已经由IF1006合约转移到 IF1007合约。

　　值得注意的是，出于端午节期间风险防范和中金所针对日内过度交易行为拟出台系列措施的考虑，近几个交易日，股指期货上市的4个合约总成交量呈现持续下滑态势，从上周三的34.5万手减少到昨日的19万手。昨日，IF1007合约成交157022手，持仓16693手，成交持仓比为 9.41，远低于此前的20，创出主力合约成交持仓比的新低。

　　除成交和持仓逐步减少外，伴随着交割日的临近，IF1006合约与沪深300现货指数的基差进一步收敛。昨日，沪深300指数高开低走，开盘 2778.53，最高2784.92，收盘2742.73，下跌16.14点，跌幅为-0.59%。IF1006合约开盘2779.0，最高价 2784.4，最低2743.0，收盘2744.2，下跌28.8，跌幅为-1.04%。全天基差都在0.03至13.36的区间波动，基本无套利机会。

　　“虽然IF1006合约在仅剩一个交易日的情况下还有4400手的持仓，但由于与现货指数的价差不到2点，因此最后的交割日对现货指数不会产生太大的影响。”东证期货金融工程师林子苏表示。

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