金投期货网提供了期指套利，进行传统股指期货跨期套利方法的缺陷内容展示：
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对同样的样本数据，传统方法的spread一直处于无套利空间，一次套利机会都没有，而基于我们的模型在两个交易日内跨期套利次数为18次，成功率100%，投入资金成本2200万韩元，总收益约80万韩元，收益率3.63%，明显优于基于成本理论的套利效果。
由此可见，基于GARCH模型的跨期套利策略大大提高了同时段套利机会的次数和效率。
传统股指期货跨期套利方法的缺陷
传统的股指期货跨期套利方法是基于持有成本理论，而持有成本理论中的股息收益率 不易确定， 限制了其应用，再者基于持有成本理论的套利往往需要经历较长时间才能完成，因为它的价差会一直处于偏高或偏低的状态，只有在合约临近到期时才有回归的压力。
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