股指期货交易套利基本法则（三）

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2013-3-19 16:43:21

金投网提供了股指期货套利知识，进行股指期货交易套利基本法则内容知识回答：

还有一种套利方法是在股指期货合约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

股指期货合约在该合约的到期日应完全与结算价格一致，如果出现差异，就会给我们带来套利机会，股指期货合约价格低于结算价时，我们可以建立交割月份的股指期货合约多头头寸，等待收市之后按照结算价结算差额；反之，如果股指期货合约价格高于结算价时，我们可以建立交割月份的股指期货合约空头头寸，在收市后按照结算价平仓，实现稳定的无风险收益。

另外，我们可以通过指数样本股中的大市值权重股票的特殊事件的套利机会来实现盈利。例如当某大市值股票发生重组、兼并收购、换股并购等重大事件，并处于停牌期间时，我们可以利用股指期货对该股票变相地做多或做空，并通过对其他股票构建多头或空头头寸来对冲其他股票的风险，这就相当于我们在股票停牌期间变相地买卖这只股票，使我们能够获得该股票在事后的信息优势，并据此实现盈利。

在股指期货交易中进行一系列的套利交易，与商品期货相比，其优势在于股指期货是在合约到期日以现金结算差额的方式进行结算的，而商品期货必须有实际商品的入库交收，这使我们在股指期货交易中避免了商品货物的实际交付。

此外，股指期货的结算方式使股票现指和期货合约期指报价在临近到期时必然收敛，这避免了商品期货在临近到期日时，大户通过操纵现货入库数量来进行逼仓的影响。

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