金投期货提供了股指期货套利,进行股指期货套利交易步骤内容展示:
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股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为,一般可分为期现套利、跨期套利、跨市套利和跨品种套利四种模式。
由于目前国内股指期货只有沪深300一个品种,并且几家期交所之间的上市品种都不相同,与国外市场也不相通,因此,跨市场套利和跨品种套利还不能实现。
而期现套利或跨期套利交易的原理在于:
股指期货合约是以股票价格指数作为标的物的金融期货和约,期货指数与现货指数(沪深300)维持一定的动态联系,但期货指数与现货指数有时会产生偏离,当这种偏离超出一定的范围时,就会产生套利机会。利用期指与现指之间的不合理关系进行套利就是无风险套利,利用期货合约价格之间的不合理关系进行套利的就是价差交易。
上述两种套利交易的基本模式是“买股票组合,抛指数”或“买指数,抛指数”,其套利步骤如下:(1)计算股指期货合约的合理价格;(2)计算期货合约无套利区间;(3)确定是否存在套利机会;(4)确定交易规模,同时进行股指合约与股票(或ETF基金)交易。
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