金投网提供股指期货投资技巧,回答股指期货套利如何进行风险控制知识:
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1.保证金风险控制
在股指期现套利中,期指头寸的仓位控制尤为重要。一旦指数上涨,期指头寸的保证金会遭遇到双重挤压,一是期指空单的亏损并不能由现货头寸的浮盈所弥补,二是随着指数的上涨,所需保证金会随着期指合约价值的上升而增加。
设M为期指保证金比例,R为沪深300指数涨幅,β期指为期指合约空头头寸收益率相对沪深300指数收益率的β。为了避免保证金追加风险,至少应把占套利总权益的M2/(M+1)×(M-R×β期指)比例的资金作为期指端的保证金。
2有风险套利的风险控制
风险套利中价格风险、价差风险和展期风险的控制尤为重要,投资者一定要设好止盈止损位,关注展期时的价差升水幅度,避免“套利”变成“套损”。
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