金投网提供股指期货套利，本文重点讲述了期指套利的指数跟踪优化：
金投网提供股指期货套利，本文重点讲述了期指套利的指数跟踪优化：
本文在回顾上篇文章中谈到的两个概—权重优化法以及保留行业比率的优化法。
权重优化法：利用跟踪误差最小化方程，计算样本期内各股票的优化权重，将其作为各股票的权重赋值在检验期内进行跟踪检验；保留行业比率的优化法：同样也是运用最小二乘法，只是在权重优化的过程中，保留样本股票所在各个行业的原始权重。
根据相关统计结果，可以得出结论：
1、各种方法得到的结果在数值上其实相差并不是很大，其中跟踪误差最小的为权重优化法(大市值)，该方法一直在绝对值上保持一定的优势。权重优化法(行业大权重、行业大市值)只较保留行业比率的优化法(行业大权重、行业大市值)略占优势。
2、有一段时间，各种方法均存在跟踪误差波动大的情况，其中最不稳定的是权重优化法(大权重)，最为稳定的是保留行业比率的优化法(行业大权重、行业大市值)，这可能与配股比率的计算方法有关，当保留了行业比率也就限定了股票的集中度，能够避免单个行业特殊走势对跟踪组合产生过大的影响，从而影响到跟踪的效果。
3、结合沪深300走势，我们可以总结得到，在市场处于有明显趋势走势的时候，权重优化法(大市值)是跟踪效果最好的，并且这种方法在选股简便性以及冲击成本方面都有一定优势。另外，在市场处于震荡期时，保留行业比率的优化法(大权重法)的跟踪效果是比较稳定，且跟踪误差也是处于低位的。
<上一篇 股指套利标的的资产有哪些
下一篇> 股指期货套利案例分析
相关推荐
- 预计期指市场上行仍将面临较强压力
- 国际衍生品分析师认为，尽管美国金融股财报好于预期，但市场内情绪波动以及获利了结所带来的压力仍然较大，且经济增速放缓、贸易战、中东局势、特朗普律师受到调查加之企业财报都将对投资者信心形成一定的抑制，预计市场上行仍将面临较强压力。
- 投资参考 期指 股指期货 0
- 交割临近 期指持仓出现显著回落
- 上周市场呈现先扬后抑走势，周初沪深两市承接此前反弹之势，继续上扬，但上周四开始指数明显走弱，上证综指持续下探，周涨幅明显收窄，最终收报3159点。期指三个品种上周走势一致，均呈现小幅上扬的态势，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别上涨0.53%、0.67%及0.36%。
- 热点解读 期指持仓 期指 期货 0
- 近期空方有所抬头 期指或易下难上
- 国际衍生品分析师认为，尽管标普500净多持仓继续上升，但多头增仓力度有所减弱，而纳指及道指净多单双双回落，近期空方有所抬头，期指或易下难上。
- 今日要闻 期货交易 期货 期指 0
- 外围美股回稳 将有利期指再向上寻顶
- 期指本月波幅只有5.23%，未满足月波幅均值要求，如地缘政治风险减退，外围美股回稳，将有利期指再向上寻顶。
- 投资技巧 期指 0
- 期指未能延续周二的上涨的势头 冲高回落
- 国际衍生品分析师认为，期指未能延续周二的上涨的势头，冲高回落，内忧外患的局势继续抑制着投资者的情绪。上方半年的压力短期内在无明显利多因素的刺激下，或难以突破。
- 热点解读 期指 股指期货 0
期货开户预约
-
![什么是标准普尔500指数期货]()
什么是标准普尔500指数期货
标准普尔500指数期货是芝加哥商业交易所推出[详情]
- 什么是期货交易
- 国债期货投机是什么意思
- 什么是鸡蛋期货
- 中国金融期货交易所是哪年成立的
- 什么是期货交易所
- 什么是商品指数期货
