沪深300指数上涨0.95%,股指期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1404基差收窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为-3.09、-11.78、-27.29、-49.07
1、沪深300指数上涨0.95%,股指期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1404基差收窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为-3.09、-11.78、-27.29、-49.07,合约IF1404基差较小,基差最大绝对值8.47点,不存在现实套利机会。
2、采用深100ETF、沪深300ETF进行期货现货无风险套利跟踪,相关系数分别0.96、0.98,今日相关系数较低,四份股指合约均没有出现套利机会。
3、在相对价差走势中,相邻两份合约之间的价差相对较小IF1405-IF1404、IF1406-IF1405、IF1409-IF1406相对价差的均值分别是-8.66、-15.22、-21.47,合约交割月份相距越远,相对价差就越大IF1406-IF1404、IF1409-IF1405相对价差分别-24.09、-36.69,IF1409-IF1404相对价差-45.86。
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