基差重心上移期指反向套利迎最佳机会

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2014-4-10 9:37:57

日内基差重心上行迹象明显，期指反向套利迎来近期最佳平仓机会。收盘前基差下降态势明显，关注行情走势对基差的影响。

国泰君安期货研究所：日内基差重心上行迹象明显，期指反向套利迎来近期最佳平仓机会。收盘前基差下降态势明显，关注行情走势对基差的影响，料选择在较高基差位置布局5月、6月的正向套利头寸，将迎来良好的出清机会。

价差重心再度上行，持续上行迹象明显，利好牛市套利操作，4月与9月的价差机会最佳，料牛市价差机会或延续。关注价差组合的方案，即使面临止损的需要，最佳的做法是通过先观察连续多个分钟后的价差再行平仓。从近期价差特点来看，单纯反映分红的状况有所改观，市场更多从潜在分红时段以及资金成本等角度来权衡，不可忽视的一点是行情对价差的影响，市场一旦某个方向的情绪占优，则价差存在大幅度上行的可能。

期指持仓结构信息显示套保增仓，前5名和前20名以及净空特征明显会员的净空持仓、年初至今持仓结构变动较大会员的净空持仓均一致地增加，前3个角度衍生的净空持仓均一致地低于周度均值，但高于季度均值。合约排列格局多头意味有所加重。目前纯粹空头格局尚未打破。

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