沪深300指数上涨0.14%,股指期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1404基差收窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为4.76、2.5、-13.53、-33.35
主要结论
1、沪深300指数上涨0.14%,股指期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1404基差收窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为4.76、2.5、-13.53、-33.35,合约IF1404基差较小,基差最大绝对值8.67点,不存在现实套利机会。
2、采用深100ETF、沪深300ETF进行期货现货无风险套利跟踪,相关系数分别0.83、0.94,今日相关系数较低,四份股指合约均没有出现套利机会。
3、在相对价差走势中,相邻两份合约之间的价差相对较小IF1405-IF1404、IF1406-IF1405、IF1409-IF1406相对价差的均值分别是-2.33、-15.75、-19.48。合约交割月份相距越远,相对价差就越大IF1406-IF1404、IF1409-IF1405相对价差分别-18.32、-35.23,IF1409-IF1404相对价差-38.09。
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