当期合约IF1406基差收窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为-5.52、-14.38、-3.23、12.02,合约IF1406基差较小,基差最大绝对值11.28点,不存在现实套利机会。
1、沪深300 指数下跌-0.74%,股指期货四份合约与沪深300 的基差运行波动较小, 基差运行收窄, 当期合约IF1406 基差收窄, 下月合约基差较小, 四份合约基差的均值分别为-5.52、-14.38、-3.23、12.02, 合约IF1406 基差较小, 基差最大绝对值11.28 点,不存在现实套利机会。
2、采用深100ETF、沪深300ETF 进行期货现货无风险套利跟踪, 相关系数分别0.94、0.98, 今日相关系数较低, 四份期指合约均没有出现套利机会。
3、在相对价差走势中, 相邻两份合约之间的价差相对较小IF1407-IF1406、IF1409-IF1407、IF1412-IF1409 相对价差的均值分别是-8.88、10.82、14.76。合约交割月份相距越远, 相对价差就越大IF1409-IF1406、IF1412-IF1407 相对价差分别2.27、25.57, IF1412-IF1406 相对价差17.48。
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