期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1407基差较窄,下月合约基差较小,四份合约基差的均值分别为-8.25、-5.96、-1.71、12.55点,不存在现实套利机会。
主要结论
1、沪深300指数下跌0.5%,期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小, 基差运行收窄, 当期合约IF1407基差较窄, 下月合约基差较小, 四份合约基差的均值分别为-8.25、-5.96、-1.71、12.55点,不存在现实套利机会。
2、采用深100ETF、沪深300ETF 进行期货现货无风险套利跟踪, 相关系数分别0.92、0.96, 今日相关系数较低, 四份股指合约均没有出现套利机会。
3、在相对价差走势中, 相邻两份合约之间的价差相对较小IF1408-IF1407、IF1409-IF1408、IF1412-IF1409相对价差的均值分别是2.34、3.96、13、52,相对价差就越大IF1409-IF1407、IF1412-IF1408相对价差分别6.52、17.48,IF1412-IF1407相对价差20.84。(关注金投网股指期货,了解更多期指信息)
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