期现价差收敛股指期货套利资金离场

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2015-1-14 9:29:15

昨日期指继续调整。主力合约IF1501以3535.8点跳空高开，日内震荡整理，收盘报3529.6点，日跌4.2点或0.12%，成交1104965手，持仓减仓4295手至77162手。

昨日期指继续调整。主力合约IF1501以3535.8点跳空高开，日内震荡整理，收盘报3529.6点，日跌4.2点或0.12%，成交1104965手，持仓减仓4295手至77162手；其它合约则显得相对强势，其中IF1502日涨0.22%报3577.4点，IF1503日涨0.18%报3612.4点，IF1506日涨0.13%报3660.8点。

光大期货分析师刘瑾瑶认为，导致期指主力合约近期四连阴的原因主要有四点：一是资金面趋紧，本周22只新股IPO将冻结近两万亿元资金，然而央行[微博]公开市场连续13次暂停操作，市场短期流动性趋紧；二是消息面较为平静，12月CPI和PPI数据令货币宽松预期再度升温，上周末降准传闻曾一度加剧市场波动，但预期一再落空；三是大幅拉升后的技术性调整需求加大，从去年12月24日至今年1月5日，短短6个交易日，IF1501上涨近500点，大幅拉升后市场分歧加大，日内争夺激烈，短期调整需求较大；四是现货盘面，权重股近期处于调整格局拖累大盘走势。

安信期货研究员刘鹏同时认为期指高位震荡的主要原因在于近期资金面的收紧。“本周22只新股申购对于市场资金面的冲击较大，股市缩量较为明显，且前期预期较高的宽松货币政策迟迟未出，市场短期信心有所动摇。远月合约与近月合约价差小幅收窄后近两日再次走廓，近弱远强的格局依然没有改变，这表明市场对于期指中期上行仍持乐观态度。”刘鹏表示。

值得注意的是，本周IF1501合约面临交割，期现价差迅速收敛，昨日IF1501合约升水15.56点。对此刘瑾瑶表示，跨期价差在前期明显高于历史平均水平后出现回落，前期反向套利操作资金逐渐获利平仓离场。

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