今日两合约基差波动(最大-最小)分别高达41.1 点和40.6 点,对应期现套利收益率在0.5%左右,期现套利者盘中可以选择平仓
今日沪深300 股指小幅低开,开盘价为2835.33 点,早盘出现小幅拉升行情,最高达2857.42 点.但受国务院同意逐步推进房产税改革等消息的影响,午后大幅跳水,最终以2773.64 点收盘,相对前一交易日跌-2.69%。主力合约IF1006 合约以2850 点低开,盘中跟随股指波动,最终收于2792 点,跌-2.55%。
评论:成交量有所上升。今日期指总成交量为350260 手,较前一交易日成交量上升31528 手。其中当月合约IF1006 成交337678 手,占96.41%(表1)。我们预计随着开户数的增多和机构参与力度的增强,成交量会继续增加。
持仓量继续上升。今日期指总的持仓量为22592 手,较上一交易日增加 2003手。其中当月合约持仓量增加1898 手,下月合约增加8 手(表1)。我们预计未来随着机构套期保值、产品设计等策略的运用,持仓量会继续上升。
盘中期现套利收益明显。IF1006 和IF1007 的基差早盘在股指的带动下扩大明显,最大分别为46 点和63 点,午后基差大幅缩窄。今日两合约基差波动(最大-最小)分别高达41.1 点和40.6 点,对应期现套利收益率在0.5%左右,期现套利者盘中可以选择平仓获利(图3-图6)。
跨期套利收益有限。今日下月&当月、第1 季月&当月、第2 季月&当月的价差波动(最大-最小)基本控制在24 点以内,跨期套利收益有限(图2)。
期现套利相关ETF 成交金额略微下降。今日期现套利相关ETF 总成交金额26.1亿元,较前一交易日减少4.9 亿元,180ETF、50ETF 和100ETF 的成交金额分别为5.97 亿元、11.65 亿元和8.47 亿元。
震荡格局或将延续:今日消息利空较多,尤其是出台了实质性的房地产利空政策,未来宏观面没有明显改善的情况下,大盘维持震荡格局的概率较大。建议投资者短线操作为主,做好风险控制。
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