期指持仓再创新高空头主力持仓高度集中

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2010-8-19 10:11:23

本周初在农行“脱鞋”企稳背景下，A股市场做多意愿大增，期现指数双双大涨。IF指数各均线回归多头排列，日K线有突破近期震荡区间上轨的迹象。周三IF指数小幅冲高，回补了5月7日的跳空缺口并创下自5月7日以来的新高后，放量增仓震荡盘整走低，收盘微

本周初在农行“脱鞋”企稳背景下，A股市场做多意愿大增，期现指数双双大涨。IF指数各均线回归多头排列，日K线有突破近期震荡区间上轨的迹象。周三IF指数小幅冲高，回补了5月7日的跳空缺口并创下自5月7日以来的新高后，放量增仓震荡盘整走低，收盘微跌0.03%。

沪深300期指周三总持仓量为34426手，环比增加8.77%，总持仓量再创上市以来的新高；总成交量环比大幅上升16.6%。但由于前一交易日的成交量极度萎缩，因此，成交/持仓比仍处于8.6倍的低水平。在高位盘整的格局中，期指总持仓量大幅上升，表明资金对后期走势的分歧有所上升。

周三期指各合约均以微跌收盘。当月合约收盘2945.8点，微跌0.04%；持仓量为6117手，大幅减少42.09%；成交量5.5万手，在前一交易日大幅34%的基础上再剧降69%；次月合约IF1009收盘2962.2点，微跌0.03%，持仓量为24124手，成交量为23.87万手，已平稳完成主力合约向IF1009合约的转移。

中金所公布的IF1008和IF1009合约的会员持仓数据显示，排名多空前20名的会员在大幅移仓的同时，均有程度不等的加仓动作；而以国泰君安为首的主力空头加空的力度较大。从主力合约IF1009合约多空排名前5名主力的净持仓来看，净多单之和为2906手，净空单之和为5747手，净空单量几乎等于净多单量的2倍。综合8月和9月这两个合约持仓来看，两合约前20名持仓之和的净持仓量为3101手空单，为前一交易日的2.14倍；该净持仓量已连续4个交易日为净空持仓，且空头持仓强度日增。

总体看，目前经济运行处于观察期，重大政策出台的可能性低；但在宏观经济不确定性较大的背景下，资金大幅拉高的决心不大。在经过一个多月的持续反弹后，股指有滞涨的迹象，多空分歧开始加大，期指主力高位加空的意愿强烈。因此，近期A股市场和期指回调整理的可能性较大。

持仓

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