昨日股市与股指期货市场表现沉闷,日内在一个较小的区间内缩量盘整。上证指数的成交量创下了国庆假期以来的最低值,期指各合约同幅跟随沪深300指数涨跌
昨日股市与股指期货市场表现沉闷,日内在一个较小的区间内缩量盘整。上证指数的成交量创下了国庆假期以来的最低值,期指各合约同幅跟随沪深300指数涨跌,基差较前一日小幅扩大,日内仍有多次收益不高的期现套利机会。
具体来看,股市开盘时,主力合约IF1012的基差超过20个点,存在4.98%的套利年化收益。上午大盘小幅震荡走低后迅速拉回开盘价附近,IF1012基差也围绕20个点的位置来回波动,游离于无套利区间的边缘。10点36分,期指合约先于沪深300指数拉升,IF1012和 IF1101的基差分别达到全日最大值,其中次月合约IF1101期现套利年化收益率达全日峰值5.03%,但仍处于较低的水平,难以吸引大量套利者开仓,各ETF于该时点未明显放量。
午后大盘指数维持窄幅震荡的态势,期指基差则小幅收窄,IF1012大部分时间内处于无套利区间中,IF1101的套利年化收益回落至2%附近。两个远月合约的套利年化收益日内波动区间变化不大,仍在2%到3%之间。
昨日股市中小板和创业板表现亦较为沉闷,市场缺乏亮点板块,各方投机资金大多采取持币观望态度。与此同时,投机气氛较浓的股指期货市场亦明显缩量,多空双方都没有主动出击的意图。在这种背景下,期现套利的机会和收益仍会维持在目前较低的水平。套利者若想提高收益,可适当调低开平仓的点位目标和预期收益水平,进行一些高频套利交易。
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