金投期货提供了股指期货投资参考,进行股指期货程序化交易优势有哪些内容展示:
程序化交易的优势主要体现于以下三个方面:1、套利;2、做市;3、使市场更加有效;
1、套利:由于股指期货的期现套利,近远期套利都涉及到相对复杂的计算,并且要在短期之内快速做出判断并成交。在不断进行套利交易的过程中,大部分的套利机会都在短时间内被消除了,因此,只有速度更快的程序,才可以替代人,寻找可能的套利机会。而如果没有程序化交易,股指期货的错误定价将会在相当长的时间内无法得到纠正。
2、做市:这个交易频率可能比套利交易频率更高。做市交易者同时挂出买卖限价委托单,并期待成交。 这种交易可以给市场提供流动性,并且缩小买卖价差,降低普通交易者的交易成本,使得市场更加具有深度。
3、使得市场更有效:如果交易商有实时的新闻推送系统,他们可以在一个信息发布的第一时间,立刻由计算机做出判断并成交。现在有些信息提供商,比如路透和彭博,提供可以供计算机识别的新闻产品。 如果你购买了他们的产品,他们可以在新闻发布的第一时间,把新闻传送到你的计算机。
而通过程序化交易系统,你的计算机可以自动识别这条新闻,利用数学模型判断新闻对市场的影响,并且在其他手工交易者还没来得及反应的情况下,抢先下单。这样投资者就可以等新闻对市场的影响体现出来之后,获得超额收益。而这个过程本身客观的加快了市场对信息的反应,使得市场更为有效。
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