外围股市涨跌互现,对股指影响较小;上周五三大期指依旧维持震荡,上午一度冲高,但临近午盘迅速跳水,午后震荡回升,但已拉低交割价格,导致IH、IC主力表现较弱。
1、股指期货行情
10月21日,三大期指低开高走,上午IF、IH强势上升,临近午盘三大期指均跳水,尾盘有所回升,最终IC跌幅较大,IF、IH录得小涨。主力IF1611合约收3297.20 ,上涨6.80 点(0.21%),成交量为11285手,持仓量为26892手;主力IH1611合约2224.20 ,上涨11.80 点(0.53%),成交量为4717手,持仓量为14896手;主力IC1611合约收6396.60 ,下跌19.40 点(0.30%),成交量10157手,持仓18727手。IF总成交量为16696手,总成持仓量为40639手,成交持仓比为0.41 ;IH总成交量为7863手,总成持仓量为23235手,成交持仓比为0.34 ;IC总成交量为16002手,总成持仓量为31888手,成交持仓比为0.00。
2、股指期货价差分析
股指完成交割,股指期货当月合约的期现负价差收敛至接近零。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-8.54,价差与现货价格比-0.26 %;IH主力与上证50指数的期现价差为-6.3,价差与现货价格比为-0.28 %; IC主力与中证500指数的期现价差为-23.5,价差与现货价格比为-0.36%。
3、主力持仓分析
主力持仓方面,主力合约完成换月,以增仓为主,主力多头增仓幅度大于主力空头,表现为净多。具体看,IF1611合约前二十大多头增仓2807手,前二十大空头增仓2573手,新增多单与新增空单之差为234手;IH1611合约前二十大多头手增仓1108,前二十大空头手增仓1332,新增多单与新增空单之差为-224手;IC1611合约前二十大多头增仓2374手,前二十大空头增仓2123手,新增多单与新增空单之差为251手。
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