期指四合约高开关注远月合约套利区间

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2010-6-29 3:47:59

期指四合约高开关注远月合约套利区间

　　昨日早盘期指多头还一度占据优势，1007合约开于2751点，震荡攀升至全日2763.8高点后逐渐震荡走弱，最终1007合约下跌 0.38%，报收至2741.6点。其成交量也连续三个交易日降低，昨日萎缩至21.1万手。在期现套利方面，受现货市场跌幅大于期货市场影响，昨日1007合约与现货基差在 30点左右，存在一定的套利空间。

　　从昨日主力席位持仓来看，空头主力大肆加码更是为短期行情笼罩了阴影。昨日空头做空的动能开始释放，上周还大肆减仓空单的国泰君安、中证期货分别增加空头头寸500手、426手，其中国泰君安空头持仓已高达3293手。另一方面，空头的长城伟业昨日增加空单更是高达618手，是单日空单量增加最多的席位。而多头主力单个席位增仓虽不大，但是100手以上增仓量也比较普遍。因此多空前20名席位增仓情况差距不大，前20名多头累计增仓1762手，前20名空头累计增仓1786手，总持仓上空头略高于多头。

　　期现套利方面，投资者可在IF1008和IF1012期现价差分别突破45点和115点时入场套利。

　　跨期套利方面，IF1012与IF1007价差位于考虑了期转现成本的无套利区间上轨之上，投资者入场做空具有明显的安全边际。

　　建议投资者轻仓持有，日内短线操作，逢高沽空，等待实质性利好消息出台。

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