股指期货持仓量分析（12月3日）：期指多方获利减仓

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2014-12-3 9:31:26

周二股指放量大涨，期指主力合约再现百点长阳。除了沪深300指数再创3年新高以外，期指盘中持仓24.5万手和当日总成交197万手创下期指上市以来新高。

盘后持仓较周一时回落2551手，其中当月合约持仓连续5日下降，累计减少1.65万手。即使考虑个别资金提前套保移仓的因素，其间也有将近万手的资金离场。盘中持仓创历史新高的现象，说明部分资金从长线持仓转为短线交易。空单持仓风险与日俱增。周二尾盘期指减仓上行，途中甚至出现过短暂期现套利机会，显然这是空单止损盘出逃的结果。近期持仓作为风险指标功能暂时失灵，短线增仓的动能不足。

中金所公布的四合约前20名席位持仓数据显示，净空仓合计达到2.75万手，是近期较高水平。其中当月合约前20名席位净空仓在经历两个交易日短暂回落后，再度大幅增加5260手至2.1万手，与上周三水平相当。如果剔除新公布的IF1501数据，前20名多空持仓之比自88%的高位骤降至83.86%，是37个交易日以来的最低。分开来看，空方并未明显减仓，前20名席位多单回落幅度较大，暗示多单获利离场，这是周二净空持仓大增的主要原因。

从IF1412合约的持仓报告来看，空方增持力度明显大于多方。前20名空头增持席位数达到15席，而多方仅有10席。前20名空头净增持空单5481手，而多头净减持1932手。增持空单最多的席位是安信期货席位，增持空单1554手，这是该席位12个交易日以来首次在IF1412合约登榜，席位背后资金的投机属性偏强。多头阵营有两个席位需要注意，增持多单最多的是中信期货席位，分别增持多单1013手和空单519手。该席位近期持有空单有缓慢增加的趋势，考虑到其套保属性偏强，或说明这是资金对冲的需求上升所致。

国泰君安期货席位减持多单1862手，持有空单数回落至1.38万手，与上周三时几乎持平，可视作短线多单离场的结果。

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