欧美股市小幅回调 对股指影响利空

1、股指期货行情

11月16日，三大期指高开低走，盘间多数窄幅震荡，最终IF、IC小涨，IH小跌。主力IF1612合约收3398.20 ，上涨2.00 点（0.06%），成交量为7022手，持仓量为28465手；主力IH1612合约2297.40 ，下跌0.80 点（0.03%），成交量为3632手，持仓量为16205手；主力IC1612合约收6538.40 ，上涨22.60 点（0.35%），成交量4631手，持仓18420手。IF总成交量为16170手，总成持仓量为43336手，成交持仓比为0.37 ；IH总成交量为8067手，总成持仓量为25401手，成交持仓比为0.32 ；IC总成交量为11432手，总成持仓量为33379手，成交持仓比为0.00 。

2、股指期货价差分析

股指期货当月合约的期现负价差缩窄。IF当月合约与沪深300指数的期现价差为-5.99，价差与现货价格比-0.17 %；IH主力与上证50指数的期现价差为-3.7，价差与现货价格比为-0.16 %； IC主力与中证500指数的期现价差为-16.8，价差与现货价格比为-0.25 %。

3、主力持仓分析

主力持仓方面，主力合约以增仓为主，IF、IH主力多头增仓幅度小于主力空头，表现为净空，IC主力多头增仓幅度大于主力空头，表现为净多。具体看，IF1612合约前二十大多头增仓3658手，前二十大空头增仓3760手，新增多单与新增空单之差为-102手；IH1612合约前二十大多头手增仓1977，前二十大空头手增仓1990，新增多单与新增空单之差为-13手；IC1612合约前二十大多头增仓1782手，前二十大空头增仓1625手，新增多单与新增空单之差为157手。

结论及投资建议

欧美股市小幅回调，对股指影响利空；三大期指高开低走，盘间多数窄幅震荡，最终IF、IC小涨，IH小跌，期现负价差缩窄，IF、IH主力空头增仓明显，IC主力多头增仓明显；周三周期股继续回调，中小创补涨，二八切换开启，创业板指数盘中冲破前期高点，但尾盘回落，大盘指仍需震荡调整，积蓄做多力量；昨夜黑色、有色等商品价格继续下跌，周期股仍不乐观；在岸人民币兑美元收报近八年新低，跌170点报6.8700，人民币贬值情况仍在加剧，但10月结售汇逆差明显减少，资金外流规模缩窄，人民币贬值对A股利空影响不大；养老金入市又有新进展，商品多个品种，持仓量下降，而股市两融数据稳步放大，股市资金供给较为乐观；IPO扩容速度接近牛市情况，资金需求有所放量，考虑到后期定增解禁，以及定增规模的扩大，我们建议近期单边投资操作以保存前期收益为主，逢高减仓；近期IC补涨，IH/IC比值持续下行，关注多IH空IC套利机会，比值低于0.344可适当做多。

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