期现套利空间大减或致部分套利资金逐渐撤离
上周沪深300现指下跌约3.72%,期指主力合约IF1006下挫约3.64%。最后两个交易日主力合约与沪深300指数之间的价差最大值均未超过30点,期现套利空间大幅减少,导致一部分套利资金逐渐撤离。
上周IF1006与现指的价差波动范围逐渐缩小。单从交易量与持仓量的对比上看,IF1006合约的换手率一直维持高位,反映出市场交投非常活跃。考虑到资金杠杆效应,目前期指主力的日内波动幅度足以吸引大量短线投机客,若操作得当,收益将相当可观,日内短线交易也是目前众多投资者的操作首选。 IF1007合约与现指的价差波动范围尽管有所缩小,但价差在40点以上的机会仍相对较多,期现套利的操作空间显然较IF1006合约要大。
上周,无论IF1007、IF1009还是IF1012,与IF1006之间的价差均基本呈现缩小趋势,IF1007与IF1006的价差基本维持13点至23点的区间,缩小趋势并不明显,并无跨期套利机会。而IF1012与IF1006的价差缩小趋势相对明显,由最高超过110点回落至90点附近,远月升水幅度的降低除说明市场对于后市预期并不乐观之外,也凸显出市场中存在较好的跨期套利机会。
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