当月合约升水基本收敛,正向套利者可适时离场,下月-当月价差高于常态水平,可继续关注正向跨期套利机会,但当月合约本周迎来交割,注意交割日价差拉大的风险。
周一期指四个合约总成交量连续四个交易日下降,累计减少152.5万手至140.47万手,市场成交热情骤降超过52%。但总持仓量增加至24.96万手,为近期阶段高点。
在行情振荡阶段出现量减仓增,说明多空对峙力量在价格波动中呈现均衡。与前段时间的短进短出相比,成交倾向的转弱说明急涨过后资金心态趋于平稳。如果激情过后持仓能够稳定在高位,有利于下一轮行情的启动。但目前指数上方有大量套牢盘压力需要释放,短线有整固需求。
主力席位已经提前布局远月合约,从上周四开始,远月合约升水有所扩大,周一IF1503合约与沪深300现货价差已经逼近12月4日的高点,而IF1506合约基差创新高达到131.97点。基差走强可能再次吸引套利盘入场。
当月合约升水基本收敛,正向套利者可适时离场,下月-当月价差高于常态水平,可继续关注正向跨期套利机会,但当月合约本周迎来交割,注意交割日价差拉大的风险。
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