融资融券标的股投资评级

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2013-6-14 13:35:10

量化股票组合。实证发现盈利预测被分析师大幅上调的公司在短期内股价有明显强于市场的表现，我们据此建立了两类量化选股模型一一持续增长型和困境反转型。

配对交易策略。由于端午节放假，本周只有两个交易日，故暂无股票对推荐。

上周，持续增长型策略收益率为-5.81%，超额收益为一1.93%。困境反转型策略收益率为-2.73%，超额收益为1.16%。本周持续增长型策略选出3个股票:东港股份、齐翔腾达、新时达;困境反转型策略没有选出可交易的股票。建议投资者关注其短线交易性机会。

极值相关套利交易策略。依据我们设计的极值相关统计套利策略，2013年4月15日山东黄金发出做空信号，但由于该股票仍处在连续停牌期，因此未能融券卖出。

本周江西铜业未发出做多或做空的信号，投资者可考虑空仓等待。

海通ETF风格轮动模型很好的捕捉了市场的风格轮动，并且融资融券操作对该模型有显著的业绩提升作用。回顾策略上周表现，根据2013年5月31日的数据显示，上周策略推荐买入中小板ETF，截止2013年6月7日收盘，中小板指一周下跌5.51%，同期上证50下跌4.36%。

本期根据2013年6月7日的数据显示，海通ETF风格轮动模型提示中小板ETF强于50ETF，其中中小板指估值处于中等水平，而上证50处于低估状态，投资者可以2013年6月13日开盘买入中小板ETF，但不建议进行融资融券操作。

融资融券标的股投资评级。报告第五部分列出了最近两个月海通证券研究所对融资融券标的股票的投资评级，以供投资者参考。

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