金投网提供了:“股指期货跨期套利如何判断合适的开仓平仓时机”内容介绍
根据可交易上下边界设置止损标准。期现套利如果持有合约到期,不合理价差最终一定向合理值回归;但跨期套利大多数并不持有至合约到期,因此存在不合理价差在我们所交易的时段内不向合理值回归,甚至出现扩大的可能性,因此需要添加合适的止损标准。根据止损标准调整开仓标准,如果实际价差在止损上下边界附近震荡,频繁发出开仓和止损信号,增加庞大的交易成本。
一个比较好的选择是设置信号过滤系统,对于卖出价差的跨期套利来说就是当实际价差低于止损上边界一定幅度才重新开仓,这相当于添加了一个再开仓边界。
按照平仓时机的不同,分为盈利平仓和到期平仓两种平仓标准。正常情况下套利者应在实际价差恢复至理论价差时平仓,我们称之为盈利平仓,此时套利者将得到一定的收益,其大小与其目标收益率有关。对于未能盈利平仓的套利头寸而言,应在近月合约到期前平仓。
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