今日期指行情大幅波动套利热情骤升

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2010-6-30 3:30:40

今日期指行情大幅波动套利热情骤升

　　银行股午后集体杀跌，护盘力量全线撤退，沪深300现指开盘后一路向下，盘中不见反弹，暴挫4.59％，几乎收于全日最低点，再创年内新低，成交量明显放大。期指合约全线下跌，7月合约破位下行，直奔2600点，股市收盘后，跌幅进一步扩大，持仓量与成交量纷纷增加。

　　每当行情出现较大幅度的变动时，期现两个市场中一个市场往往反应滞后，这就容易出现较好的套利机会，昨日这种现象再次发生。早盘，期指合约相对沪深300现指依然显现出一定的抗跌性，7月合约基差维持在高位。10点40分，基差达到日内最大值-31.36点，超过了30点的阀值，存在套利空间；14点零7分，7月合约出现了近日来的首次贴水，应是恐慌性心理所致，前期已经开仓的投资者可以选择平仓。8月合约与7月合约走势不完全同步，但也出现了较好的期现套利机会，11点，基差达到日内最大值-46.87点，超过了45点的阀值。再来看远月合约的套利机会，早盘大多数时间，12月合约的基差维持在115点的阀值之上，套利机会频现。昨日，180ETF成交额为6.38亿元，是上一交易日的3倍；50ETF成交额为11.1亿元，是上一交易日的1.88倍。套利资金愈发灵敏。

　　跨期套利方面，8月-7月价差游走于10.2点-21.6点，波动区间较往日有所扩大。12月合约跌幅略小于7月合约，12月-7月价差盘中宽幅震荡，盘中套利机会涌现，也为短线交易者提供了良机；11点零4分，价差达到日内最大值96点，超过了90点的阀值，已经进场者仍然建议继续持有。

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