期指合约微幅高开中期弱势难改

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2010-7-1 6:46:45

期指合约微幅高开中期弱势难改

　　期指合约 IF1007开报2577.8点，IF1008开报2585.0点，IF1009开报2610.4点，IF1012开报2660.0点。

　　昨日期指小幅高开后震荡走低，10点30分后出现跳水，主力7月合约半日大跌56点报2681，持仓量持续上升至28586手。整体来看，远期合约跌幅比近月合约小。

　　午后大盘低位平盘震荡，期指多头稍显退让，IF1007合约午后几乎都在无套利区间之内，但依然维持7点以上的基差，市场情绪经历前日大跌后回到相对稳定的状态。180ETF成交量回落至较低水平，几乎没有套利者开仓，现货市场抛压有所舒缓。

　　次月合约IF1008期现套利年化收益率上午在3%附近震荡，午后缩小至1%附近，仍可维持25点以上的基差。IF1009合约与 IF1012合约的期现套利年化收益率午后亦出现缩小的趋势，从上午的4%压缩至3%附近，午后的套利收益高于两个近月合约。

　　昨日股市收盘后，期指各合约出现小幅上涨，主要由空头平仓离场所致，投资者不宜对短期反弹期望过高，即使出现反弹，其高度和强度相当有限。

　　截至收盘，四大合约全线重挫，主力合约跌137.8点或5.03%，报2600.4点。

　　昨日期指各合约同幅下跌，没有出现明显的跨期套利机会。IF1008合约与IF1007合约的日内价差震荡区间仍维持在14点到18点之间，最远月合约IF1012与主力合约IF1007的价差日内曾突破90点，收盘回落至85点附近，振幅不大。昨日IF1009合约的跌幅稍大于其他各合约，但由于较差的流动性，与该合约相关的套利组合冲击成本风险较大，不宜盲目开仓。

　　从中金所公布的数据来看，主力空仓持有量继续增加，说明市场持续看空期指。后市方面，短期内期指有望小幅反弹回补缺口，无重大利好情况下，大幅反弹的概率较小。

　　建议投资者轻仓持有，日内短线操作，逢高沽空。

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