沪深300指数下跌2.59%,期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1503基差较窄,下月合约基差较大,四份合约基差的均值分别为11.98、36.19、67.95、93.2点,四份合约均没有套利机会。
沪深300指数下跌2.59%, 期货四份合约与沪深300的基差运行波动较小,基差运行收窄,当期合约IF1503基差较窄, 下月合约基差较大,四份合约基差的均值分别为11.98、36.19、67.95、93.2点,四份合约均没有套利机会。
采用深100ETF、沪深300ETF 进行期货现货无风险套利跟踪, 相关系数分别0.96、0.98, 今日相关系数较低, 四份股指合约均没有出现套利机会。
在相对价差走势中, 相邻两份股指期货合约之间的价差相对较小IF1503-IF1502、IF1506-IF1503、IF1509-IF1506相对价差的均值分别是24.25、30.19、23.96;相对价差就越大IF1506-IF1502、IF1509-IF1503相对价差分别56.21、54.15,IF1509-IF1502相对价差81.57。
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