主力合约移仓完成大盘现货活跃使期指处于被动状态

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2010-10-14 10:42:05

10月13日，中金所股指期货完成主力合约交接，即将在15日进行交割的IF1010合约收盘后持仓数量从前一日的15396手降至11797手，而次月IF1011合约的持仓数量则激增4548手，升至12824手，至此正式开启了期指的11月时代。

由于当天股市依旧保持着前几日的亢奋，期指市场亦继续走高，IF1010合约当日上涨1．65％，再度冲破3200点大关，收盘价为3206．8点；而IF1011合约更是大涨1．83％，收于3230点。

然而值得一提的是，临近交割的IF1010合约却出现了与现货沪深300(3269.971,52.39,1.63%)指数贴水的局面，且贴水幅度在午盘后越发明显。一位期货分析师告诉记者，主力合约交接期间出现贴水情形还是历史首次，“这与10月合约较早进入交割期不无关系。”

“国庆假期后复市的指数大涨，很明显是由于现货指数的强势表现，从而带动期货价格的快速上涨。期货价格在先于现货指数开盘的15分钟内并没有很好的预判到此种强势上涨。”蓝昭钦告诉记者，“而在指数连续上涨后，10月12日开盘后股指期货价格出现明显的回调担忧，涨势远弱于现指。但后来现货指数实在过于强势，才带动期指价格大幅上涨。”

而在10月13日股市开盘十分钟后，现货走势便明显强于期货，整日行情以期货贴水于现货为主导，盘中IF1010合约与沪深300指数的价差一度高达近30个点。

10月13日中金所公布的持仓排名显示，IF1011合约上前20家会员的空头持仓总量为11565手，高于多头持仓量的9926手，而当日空头增仓量为4565手，亦高于多头持仓增量的3901手。但即便如此，诸多期货市场人士仍对国内Ａ股的中期走势表示乐观看好。

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