期指再现百点长阴 持仓创新高
似乎每一届期指主力合约的“任内”都要经历百点长阴的考验。
周二,沪深300期现指数的双双破位下行再次验证了这一规律,截至收盘,期指主力IF1007较前日结算价跳水5.03%,跌幅137.8点,收于2600.4点。同时,该合约持仓也刷新历任期指主力的持仓纪录,达到24070手,日增仓3344手。昨日期指合约总持仓量也首次攀升3万手大关,高达30903手。
“期指早盘2700点附近打穿之后,几乎就是一路下行的,技术上的破位加剧了市场今日的恐慌情绪。”上海中期分析师经琢成昨日表示。
东方宝源投资市场研究部助理分析师赵冰亦表示:“在期指和股市双双破位前,A股现货横盘了20~30个交易日,周一A股两市的成交金额甚至萎缩到不足千亿,以历史上任何一次大级别反弹的经验来说,这样的横盘整理都不能提供足够量能,这才造成了三角形态的向下突破。”
从中金所公布的持仓看,排名前20的期指空头席位昨日共增仓3235手,仅排名前两位的国泰君安和中证期货席位上就分别增加了364手和1117手卖单。受暴跌行情影响,不少传统的期指多头亦出现大幅减仓,如浙江永安席位上昨日就剧减305手买单,仅保留793手的多头持仓,这也使该席位淡出期指多头持仓的前五名。
值得注意的是,在以往历次期指暴跌过程中,按日为单位的持仓鲜有出现上升的情况。4月19日,当时的期指5月合约重挫逾200点,但过夜的持仓竟只有3954手;5月25日,6月期指合约跳水近90点,而当天的持仓还略有下降,至15644手。
持仓过夜的数量增加似乎说明期指投资者结构的微妙变化,以短期投机为主导的市场正朝着套利、套保和投机的混合市场过渡。现货市场ETF产品交易金额的猛增验证了这种观点。
昨日上证50ETF成交金额为11.1亿,几乎较前日翻倍;深100ETF成交金额则从2.8亿飞增到7.4亿。上述两种ETF产品是构建股指期现套利的现货“组件”,它们成交金额与期指同样激增,似乎说明在暴跌行情中,期指的套利或许和单边做空一样流行,这也解释了持仓较多的原因。
同时,亦有市场人士指出,股市银行、地产板块的再次承压也令期指投资者相当看空后市,这也令很多空头资金敢于持仓过夜。部分地产股,如金地集团、招商地产、保利地产和万科昨日亦出现大幅的补跌。
永安期货研究院分析师石上钢指出,“现货中的银行股都没有再出面护盘,市场的悲观情绪已经蔓延了,造成日内恐慌性抛盘进一步放出,期指操作上仍然偏空。”
宏业期货分析师杨华亦称,“昨日的期指是放量暴跌,若短时间内不能收上去,并维持一个较高的持仓,后市仍然偏空。”
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