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股指期货入门

月度参考价计算方式介绍

金投网(www.cngold.org)2017年8月16日讯,股指期货最新消息:

8月16日,上海期货交易所(以下简称上期所)发布公告,对官网“数据与行情”栏目下公布的“月度参考价”的计算方式进行修订,以适应现货行业的贸易和计价习惯,方便产业客户套期保值对冲价格风险。

即日起在“月度参考价”的表格中增加“结算参考价”,计算方式为当月(三月)合约每日结算价的算术平均值。自2018年1月1日起,“月度参考价”表格中取消“加权平均价”,仅公布“结算参考价”。

据介绍,产业客户的期货部门根据长期合同签订的每月原料采购或产品销售数量平均到每个交易日,每日进行均匀等量保值交易,因此保值价格接近于上期所每日结算价,在此基础上月度的保值结果汇总后月度均价贴近每日结算价上的算术均值,交易所公布的每日结算价是当日成交量的加权平均价,综合了当时每笔交易信息,具备公允权威性,是交易所每日结算所有合约的当日盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用的基准,根据每日结算价算术平均计算的月度均价较每笔成交量计算得出的月度均价更有利于确保企业风险管理策略的有效性。

具体来看,从2010年1月至2017年2月每月交割日(15日)按照以上两种方式计算的有色金属品种当月和三月合约的均价在价格窄幅波动时,两个均价之间的差值不大,但当行情出现大幅波动时,两者之间差异明显增大。

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